ЦБ в начале года проведет стресс-тестирование крупнейших банков по методу bottom-up

Банк России в начале года проведет стресс-тестирование всех системно значимых кредитных организаций по методу bottom-up ("снизу-вверх"), когда банки самостоятельно рассчитывают стресс-тесты по сценариям ЦБ, используя свои внутренние модели, следует из программы обследований регулятора на первое полугодие 2023 года.

"Обследование проводится с целью формирования прогнозов основных показателей на двухлетнем горизонте (01.01.2023 — 01.01.2025)", — говорится в материалах регулятора. Мероприятие начинается в январе, завершается в марте.

Кроме того, регулятор планирует с января по май провести стресс-тестирования рынков ипотечного кредитования и необеспеченного потребительского кредитования, чтобы оценить риски в этих сегментах.

В список системно значимых банков входят: "Юникредит банк", Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, "Московский кредитный банк", "Открытие", Росбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Источник