В новую методику регулятора по оценке экономического положения банков необходимо добавить стресс-тестирование — считает первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом он заявил, выступая на сессии «Оценка экономического положения банков: усиливаем риск-чувствительность» на Финансовом конгрессе Банка России, передала пресс-служба кредитной организации.

В дискуссии также приняли участие заместитель директора Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслан Булатов, первый заместитель Председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, первый заместитель генерального директора, директор по рейтинговой деятельности рейтингового агентства «Эксперт РА» Александр Сараев и первый заместитель Председателя Правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Модерировала беседу заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова.

Участники обсудили ключевые изменения в методике оценки экономического положения кредитных организаций, которая позволяет анализировать устойчивость банков. Как подчеркнули эксперты, текущая методика была утверждена ещё в 2008 году, и с тех пор ситуация в банковском секторе существенно изменилась, что требует серьёзного обновления методики.

По словам Александра Ведяхина, ЦБ провёл сложнейшую и очень важную работу по созданию современной методики, которая соответствует лучшим мировым образцам. Чтобы сделать документ ещё более эффективным и полезным, целесообразно включить в него практику стресс-тестирования.

«Мы активно используем вперёдсмотрящие индикаторы, и для них мы применяем стресс-тестирование. Если у тебя тучные годы и всё хорошо, то ты делаешь прогноз, как будто у тебя и дальше всё будет хорошо, но с небольшими изменениями. Когда делаешь стресс-тестирование, а ЦБ регулярно это делает, то становится понятно качество активов и концентрация, высвечиваются все те риск-факторы, которые приводят к проблемам, — отметил топ-менеджер банка. — Поэтому мы бы добавили стресс-тестирование. Вместе мы должны подвергать стресс-тесту не только активы, но и бизнес-модель банка. Тогда будет ясно, как дальше с этим работать, какой есть запас капитала, отчисления и так далее».

Еще одно предложение касается корректировок к изначальной оценке. Предложенная версия методики предлагает только нисходящие корректировки, но они должны быть и в плюс. Например, для оценки рыночной позиции лучше использовать шкалу не от 0 до -12, а от +6 до -6. Помимо наказаний, нужны и стимулы — считает Ведяхин. — Кроме того, банки должны иметь возможность обсудить с регулятором отправленные ему для оценки экономического положения данные, изложить свои аргументы перед тем, как надзорный орган примет финальное решение.

Внедрение новой методики создаёт дополнительную нагрузку на менеджмент банков. Так, Сберу для работы по ней понадобится дополнительно 30–50 человек, — подсчитал первый зампред кредитной организации.

Банк является крупнейшим спонсором Агентства по страхованию вкладов (АСВ), поскольку в банке гораздо больше вкладов в диапазоне покрытия 1,4 млн рублей. Однако АСВ должно компенсировать риск вложения каждого конкретного вкладчика, а в случае с более устойчивыми банками этот риск значительно меньше, ведь многие как раз и выбирают крупные банки по причине их наибольшей устойчивости. Поэтому имеет смысл дифференцировать страховые взносы, что и предлагает ЦБ. Что касается суммы отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), Александр Ведяхин предложил приравнять текущую базовую ставку к уровню взносов по 2-му уровню ОЭП, уменьшив размер взноса для 1-й категории, а максимальный уровень взносов приравнять к 5-й категории ОЭП, постепенно нарастив значение со 2-го по 5-й уровень при сохранении общего объёма отчислений в ФОСВ.

На вопрос, видит ли он пользу в раскрытии информации об оценках экономического положения в обобщённом виде по банковскому сектору, топ-менеджер ответил, что такая аналитика будет полезна участникам рынка. «При этом здесь хочется иметь больше гранулярности, чтобы понимать, как себя сравнивать, и видеть лучшие практики в релевантной для себя части» — заключил он.